Предмет: Стохастички диференцијални равенки
Код: 3ФЕИТ08030
Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС
Неделен фонд на часови: 3+0+0+3
Наставник: Проф. д-р Билјана Јолевска-Тунеска
Цели на предметната програма (компетенции): Студентот е запознаен со стохастички процеси и интеграли на Ито. Студентот знае да решава едноставни стохастички диференцијални равенки и да го дискутира типот на решението (слабо или силно). Студентот знае да препознае линеарна стохастичка диференцијална равенка и векторски стохастички диференцијални равенки.
Содржина на предметната програма: Вовед во стохастички процеси. Математичка интерпретација на равенки што вклучуваат шум. Мартингали. Ито процеси (стохастчки интеграли). Еднодимензионална и повеќе димензионална формула на Ито. Теорема за постоење и единственост на стохастички диференцијални равенки. Слаби и силни решенија. Линеарна стохастичка диференцијална равенка. Редуцибилни стохастички дифернцијални равенки. Некои равенки кои се решаваат експлицитно. Векторски стохастички диференцијални равенки.
Литература:
| Задолжителна литература | ||||
| Бр. | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| 1 | B. Oksendal | Stochastic Differential Equations: An introduction with Applications, fourth edition | Springer-Verlag | 1996 |
| 2 | A. Friedman | Stochastic Differential Equations and Applications | Dover books of mathematics | 6 |
