Нумерички методи во стохастички процеси

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Нумерички методи во стохастички процеси

Код: 3ФЕИТ08021

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Соња Геговска-Зајкова

Цели на предметната програма (компетенции): Анализа на конвергенцијата и стабилноста на стохастичките нумерички методи. Примена на нумеричките методи за решавање стохастички диференцијални равенки. Идентификација и разбирање на стохастичките модели и избор на соодветен нумерички метод за решавање стохастички диференцијални равенки.

Содржина на предметната програма:

Силна нумеричка апроксимаца на стохастички диференцијални равенки:  апроксимација на Galerkin, Euler-Maruyama, Milnstein. Апроксимација на шум. Слаба апроксимација. Формула на Mild-Ito. Стохастички симулации.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Raúl Toral, Pere ColetStochastic Numerical Methods: An Introduction for Students and ScientistsJohn Wiley & Sons-VCH2014
2P.E. Kloeden and E. PlatenNumerical Solution of Stochastic Differential EquationsSpringer Verlag1999
3G.N. Milstein, M.V. TretyakovStochastic Numerics for Mathematical PhysicsSpringer2004