Предмети: Случајни процеси
Код: 3ФЕИТ08028
Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС
Неделен фонд на часови: 3+0+0+3
Наставник: Проф. д-р Анета Бучковска
Цели на предметната програма (компетенции): Оспособување за писмено комуницирање, разрешување на проблеми, способност за анализа и синтеза, решавање проблеми, критички способност и способност за учење од областа на случајните процеси.
Содржина на предметната програма: Дефиниција и класификација на случајните процеси. Карактеристики на случајните процеси: математичко очекување, корелациона функција, дисперзија. Линеарна трансформација на случајниот процес. Непрекинатост, диференцирање и интегрирање на случаен процес. Канонично разложување на случајниот процес. Стационарни случајни процеси. Вериги на Марков. Маркови процеси. Маркови процеси на скокови. Пуасонов и Винеров процес. Бел шум. Анализа на временски низи. Вовед во Монте Карло симулација на случаен процес.
Литература:
| Задолжителна литература | ||||
| Бр. | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| 1 | Sheldon M. Ross | Stochastic Processes | John Wiley& Sons | 1996 |
| 2 | S. I. Resnick | Adventures in Stochastic Processes | Birkhäuser, Basel | 1992 |
| Дополнителна литература | ||||
| Бр. | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| 1 | D. Lamberton, B. Lapeyre | Introduction to stochastic calculus applied to finance | Chapmann & Hall | 1996 |
