Финансиска математика

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Финансиска математика

Код: 3ФЕИТ08035

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Билјана Јолевска-Тунеска

Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на курсот, студентот покажува разбирање и познавање на основите на финансиската математика. Исто така, студентот се оспособува за самостојно анализирање на математички модели во финансиите, како и да применува различни модели  и техники за решавање на конкретни финансиски проблеми.

Содржина на предметната програма: Каматно сметање. Проста и сложена камата. Временска вредност на парите.  Основна функција на сложена камата. Дисконтинуиран тек на парите. Едноставни стохастички каматни модели.   Вовед на едноставен пазарен модел. Бинарен модел за еден период. Ризик и повраток. Идни договори. Call и put oпции. Менаџирање на ризик со овие опции.  Дикретни финансиски модели. Бинарен модел за  повеќе периоди. Повеќе димензионален модел на Black-Scholes. Основна теорема на финансии.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1M. Capinski ant T. Zastawriak,Mathematics for Finance: An introduction to Financial EngineeringSpringer7
2J. NielsenFinancial Mathematics 1Leeds University12
3A.J. RobertsElementary calculus of financial mathematicsSIAM9