Предмет: Нумерички методи во стохастички процеси
Код: 3ФЕИТ08021
Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС
Неделен фонд на часови: 3+0+0+3
Наставник: Проф. д-р Соња Геговска-Зајкова
Цели на предметната програма (компетенции): Анализа на конвергенцијата и стабилноста на стохастичките нумерички методи. Примена на нумеричките методи за решавање стохастички диференцијални равенки. Идентификација и разбирање на стохастичките модели и избор на соодветен нумерички метод за решавање стохастички диференцијални равенки.
Содржина на предметната програма:
Силна нумеричка апроксимаца на стохастички диференцијални равенки: апроксимација на Galerkin, Euler-Maruyama, Milnstein. Апроксимација на шум. Слаба апроксимација. Формула на Mild-Ito. Стохастички симулации.
Литература:
| Задолжителна литература | ||||
| Бр. | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| 1 | Raúl Toral, Pere Colet | Stochastic Numerical Methods: An Introduction for Students and Scientists | John Wiley & Sons-VCH | 2014 |
| 2 | P.E. Kloeden and E. Platen | Numerical Solution of Stochastic Differential Equations | Springer Verlag | 1999 |
| 3 | G.N. Milstein, M.V. Tretyakov | Stochastic Numerics for Mathematical Physics | Springer | 2004 |
