Симулации со методот Монте-Карло

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Симулации со методот Монте-Карло

Код: 3ФЕИТ08027

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Анета Бучковска

Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе биде оспособен за ефикасна примена на методот на Монте-Карло за креативно решавање на проблеми поврзани со анализа на податоци и интерпретација на статистички модели во различен контекст. Студентот ќе може јасно да ги изразува претпоставките на кои се засноваат одредени заклучоци, со користење на методот на Монте Карло со кој систематски и критички се испитуваат претпоставките користејќи аналитички пристап. Тој/таа ќе можат да оптимизираат со помош на стохастичката симулација.

Содржина на предметната програма: • Монте Карло експерименти. Оценување со користење на аритметичка средина на примерок, оценување на дисперзијата на примерокот, генерирање на случајни броеви со Р, генерирање квази случајни броеви со рамномерна и нерамномерна распределба. • Генерирање на дискретни и непрекинати случајни променливи. Статистичка анализа на симулирани податоци. Техники за редуцирање на дисперзијата. Бутстрапинг метод • Симулација на случајни процеси. Генерирање траектории на Маркови процеси; Монте Карло  Маркови вериги. • Компјутерски интензивни техники за оценување на стандардна грешка, интервали на доверба, тестирање на хипотези и грешка на предвидување • Стохастичка оптимизација; Стохастички методи за апроксимација со симулација, оценување на градиенти и др.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Sheldon M.RossSimulation (4th ed.)Elsevier Academic Press2006
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1James E. GentleRandom Number Generation and Monte Carlo MethodsSpringer2003