Случајни процеси

Објавено: февруари 28, 2019

Предмети: Случајни процеси

Код: 3ФЕИТ08028

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Анета Бучковска

Цели на предметната програма (компетенции): Оспособување за писмено комуницирање, разрешување на проблеми, способност за анализа и синтеза, решавање проблеми, критички способност и способност за учење од областа на случајните процеси.

Содржина на предметната програма: Дефиниција и класификација на случајните процеси. Карактеристики на случајните процеси: математичко очекување, корелациона функција, дисперзија. Линеарна трансформација на случајниот процес. Непрекинатост, диференцирање и интегрирање на случаен процес. Канонично разложување на случајниот процес. Стационарни случајни процеси. Вериги на Марков. Маркови процеси. Маркови процеси на скокови. Пуасонов и Винеров процес. Бел шум. Анализа на временски низи. Вовед во Монте Карло симулација на случаен процес.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Sheldon M. RossStochastic ProcessesJohn Wiley& Sons1996
2S. I. ResnickAdventures in Stochastic ProcessesBirkhäuser, Basel1992
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1D. Lamberton, B. LapeyreIntroduction to stochastic calculus applied to financeChapmann & Hall1996