Стохастички диференцијални равенки

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Стохастички диференцијални равенки

Код: 3ФЕИТ08030

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Билјана Јолевска-Тунеска

Цели на предметната програма (компетенции): Студентот е запознаен со стохастички процеси и интеграли на Ито. Студентот знае да решава едноставни стохастички диференцијални равенки и да го дискутира типот на решението (слабо или силно). Студентот знае да препознае линеарна стохастичка диференцијална равенка и векторски стохастички диференцијални равенки.

Содржина на предметната програма: Вовед во стохастички процеси. Математичка интерпретација на равенки што вклучуваат шум. Мартингали. Ито процеси (стохастчки интеграли). Еднодимензионална и повеќе димензионална формула на Ито. Теорема за постоење и единственост на стохастички диференцијални равенки. Слаби и силни решенија. Линеарна стохастичка диференцијална равенка. Редуцибилни стохастички дифернцијални равенки. Некои равенки кои се решаваат експлицитно. Векторски стохастички диференцијални равенки.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1B. OksendalStochastic Differential Equations: An introduction with Applications, fourth editionSpringer-Verlag1996
2A. FriedmanStochastic Differential Equations and ApplicationsDover books of mathematics6